MAE 001 Modelagem Matemática em Finanças I

Bacharelado em Matemátca Aplicada 2016/1

Prof. Marco Cabral


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Seguem Textos:

Resultados


Testes e Prova

Matéria dos testes é sempre cumulativa. Prova e Prova Final cobrarão TODA matéria.

Cobro presença, pelo menos 70% de presença caso contrário reprovado.

Critério de avaliação: MT=(T1+T2+T3+T4)/3 (haverá bonus pelos testes, sem 2a chamada). MP = (MT+Prova)/2. Caso MP<3: reprovado direto. Caso MP > 7: Aprovado direto. Caso 3 < MP < 7: Tem que fazer prova final. Intervalo maior entre Prova e Prova Final é para que alunos tenham tempo de se preparar adequadamente.

  1. Primeiro teste: 18/abril (segunda) Assunto: capitulo 1, p.1--15 (todo capitulo 1 exceto seção 1.3). Para se preparar:
    1. estude o cap 1 p.1--15.
    2. estudem exercícios 1.8 e 1.9 do livro (fizemos em sala parte deles). Ignorem os outros exercícios do livro.
    3. Faça todos exercícios do cap. 1 da Lista de Exercicios extra do Livro Texto V09.jun.09 exceto, 7, 12, 13.
    4. Faça a prova 1 do ano passado. Veja as provas do ano passado.
  2. Teste: xx/ (xx). Assunto: (cumulativo, além do cap. 1): cap 2 até p. 43 (cash flow). Para se preparar:
    1. faça p. 22: #1.9.
    2. Faça do capitulo 2, p. 54, 55, 56: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6.
    3. Da Lista de Exercicios extra do Livro Texto V09.jun.09: p.2: 1 até 11; p.3: 13 até 21.
  3. Teste: mesma matéria do segundo. ??
  4. teste: xx/maio. Seção 4.1, 4.2 e 4.3 (até p.98). Do livro, exercicios: p. 115 4.1 (i) e (ii), 4.2 e 4.3. Do Extra-Exercises: p.4, American Derivatives, 4.1 reading comprehension, p.5 4.2 Problems.
  5. Quinto teste: (quarta) Será SEM consulta. Seção 4.4. Vou cobrar as demonstrações dos teoremas 4.4.2 (p.104), 4.4.3 (p.106), 4.4.4 (p. 107), 4.4.5 (p.109) e 4.5.1 (p.111). Para este último, ver prova nas erratas do Shreeve (que mostrei em sala).

Avaliação

Serão aplicadas Provas. Também vou cobrar presença.

Datas das provas:

Pode-se ver as provas antigas (2009/1):


Material para o Curso

Coloquei scripts para o scilab de randon walk e scaled random walk:

Respostas de exercicios do Livro Texto V09.jun.09

Erratas do Livro Texto V09.jun.09

Exercicios extra do Livro Texto V09.jun.09

Site Cornell Derivativos Contém material introdutório.


Dia das Aulas

Será segunda e quarta das 15h-17h na ABC-116.

Descrição

Este é um curso de introdução a modelagem matemática em finanças. O pré-requisito é um curso de cálculo I e, embora auto-contido, é útil ter feito pelo menos um curso de Probabilidade. Ao mesmo tempo o curso motivará o aluno a querer aprender mais:

O curso será baseado no livro: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Princing Model; Steven E. Shreve, Springer-Verlag. Para ver como o livro é bom leia o que Duffie (professor da School of Business de Harvard) escreveu para AMS sobre o livro.

Recomendo também os livros:

A biblioteca do IM tem cópias deste livros. Eu também tenho, me procure.

Leia mais Comentários Sobre a Bibliografia, que inclui discussão sobre os dois pontos de vista em finanças: utilizando EDP e processos estocásticos.