MAE 002 Modelagem Matemática em Finanças II

Bacharelado em Matemátca Aplicada 2011/1

Prof. Marco Cabral


Cadastre-se na lista do curso mandando e-mail para mapcabral ARROBA ufrj PONTO br


Pré-requisitos

O aluno deverá ter feito Modelagem Matemática em Finanças I e Cálculo das Probabilidades II e estar cursando Processos Estocásticos.


Avaliação

Serão aplicadas Provas e vou cobrar presença.

Datas das provas: (em breve)


Dia das Aulas

Será Terça das 13h-15h na ABC-116.

Descrição

O curso será no formato de seminários dos alunos. Vamos começar utilizando o livro Baxter and Rennie: Financial Calculus. Outros serão utilizados, de acordo com o interesse dos alunos.

Um dos objetivos é estabelecer em base matemática precisa a modelagem de precificação de derivativos conectar com diversas áreas da matemática: teoria da medida e probabilidade, processos e equações diferenciais estocásticos, análise numérica, análise funcional, álgebra linear.