MAE 001 Modelagem Matemática em Finanças I

Bacharelado em Matemátca Aplicada 2011/1

Prof. Marco Cabral


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Resultados

Notas da P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7: Notas Finais com pesos


Testes

Todos os 6 testes.

  1. Primeiro teste: 30/março (quarta). Assunto: capitulo 1. Para se preparar: estude o cap 1 e faça p. 22: #1.8, #1.9. Faça exercicios do cap. 1 da lista: Exercicios extra do Livro Texto V09.jun.09 Na quarta dia 30 serão 30 minutos iniciais para tirar duvidas e depois começa o teste.
  2. Segundo Teste: 13/abril (quarta). Assunto (cumulativo, além do cap. 1): cap 2 até p. 37 (definicao de martingal). Faça do capitulo 2, p. 54, 55, 56: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6. Da lista extra, p.2 do 1 até o 7.
  3. Terceiro Teste: mesma matéria do segundo.
  4. Quarto teste: 11/maio. Seção 4.1, 4.2 e 4.3 (até p.98). Do livro, exercicios: p. 115 4.1 (i) e (ii), 4.2 e 4.3. Do Extra-Exercises: p.4, American Derivatives, 4.1 reading comprehension, p.5 4.2 Problems.
  5. Quinto teste: (quarta) Será SEM consulta. Seção 4.4. Vou cobrar as demonstrações dos teoremas 4.4.2 (p.104), 4.4.3 (p.106), 4.4.4 (p. 107), 4.4.5 (p.109) e 4.5.1 (p.111). Para este úçtimo, ver prova nas erratas do Shreeve (que mostrei em sala).

Avaliação

Serão aplicadas Provas. Também vou cobrar presença.

Datas das provas:

Pode-se ver as provas antigas (2009/1):


Material para o Curso

Coloquei scripts para o scilab de randon walk e scaled random walk:

Respostas de exercicios do Livro Texto V09.jun.09

Erratas do Livro Texto V09.jun.09

Exercicios extra do Livro Texto V09.jun.09

Site Cornell Derivativos Contém material introdutório.


Dia das Aulas

Será segunda e quarta das 13h-15h na ABC-116.

Descrição

Este é um curso de introdução a modelagem matemática em finanças. O pré-requisito é um curso de cálculo I e, embora auto-contido, é útil ter feito pelo menos um curso de Probabilidade. Ao mesmo tempo o curso motivará o aluno a querer aprender mais:

O curso será baseado no livro: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Princing Model; Steven E. Shreve, Springer-Verlag. Para ver como o livro é bom leia o que Duffie (professor da School of Business de Harvard) escreveu para AMS sobre o livro.

Recomendo também os livros:

A biblioteca do IM tem cópias deste livros. Eu também tenho, me procure.

Leia mais Comentários Sobre a Bibliografia, que inclui discussão sobre os dois pontos de vista em finanças: utilizando EDP e processos estocásticos.