Tópicos em Matemática Aplicada (modelagem de Derivativos)

Bacharelado em Matemátca Aplicada 2010/1

Prof. Marco Cabral


Aluno do Curso, cadastre-se na lista: Mande e-mail para mapcabral ARROBA ufrj PONTO br

Verifique se seu nome está na pauta do SIGA de 14/abril.

Resultados


Avaliação

Resultados da P3

Será feita com 3 Provas + lista de exercícios. Também vou cobrar presença.

Esquema das listas: grupos de 2 ou 3 alunos. Base para as provas. Acrescenta até 50% na nota final.

Datas das provas:

Pode-se ver as provas antigas (2009/1):


Listas de Exercício:

  1. Primeira lista: Prazo: 7/abril (qua).
  2. Segunda lista: Prazo: 19/abril (seg).
  3. Terceira lista: Prazo: 17/maio (seg).
  4. Quarta lista: Prazo: 26/maio (qua).
  5. Quinta lista: Prazo: 23/junho (qua).

Material para o Curso

Coloquei scripts para o scilab de randon walk e scaled random walk:

Respostas de exercicios do Livro Texto V09.jun.09

Erratas do Livro Texto V09.jun.09

Exercicios extra do Livro Texto V09.jun.09

Site Cornell Derivativos Contém material introdutório.


Dia das Aulas

Será segunda e quarta das 15h-17h na ABC-116.

Descrição

Este é um curso de introdução a modelagem matemática em finanças. O pré-requisito é um curso de cálculo I e, embora auto-contido, é útil ter feito pelo menos um curso de Probabilidade. Ao mesmo tempo o curso motivará o aluno a querer aprender mais:

O curso será baseado no livro: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Princing Model; Steven E. Shreve, Springer-Verlag. Para ver como o livro é bom leia o que Duffie (professor da School of Business de Harvard) escreveu para AMS sobre o livro.

Recomendo também os livros:

A biblioteca do IM tem cópias deste livros. Eu também tenho, me procure.

Leia mais Comentários Sobre a Bibliografia, que inclui discussão sobre os dois pontos de vista em finanças: utilizando EDP e processos estocásticos.